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[閒聊] 瑞信AT1債券變廢紙 14家金控曝險出爐 僅這家公司踩雷260萬元

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發表於 2023-3-21 00:35:07 |顯示全部樓層
鉅亨網記者陳蕙綾 台北2023/03/20 18:53

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瑞信AT1債券變廢紙 14家金控曝險出爐 僅這家公司踩雷260萬元。(圖:AFP)

瑞銀集團 (UBS) 同意收購瑞信 (Credit Swisse) 之後,將使得大約 160 億瑞郎 (約新台幣 5275.44 億元) 的瑞信額外一級資本 (AT1) 債券「變壁紙」,經統計各金控最新曝險狀況,僅台新金 (2887-TW) 一子公司持有基金部分含 AT1 曝險,約新台幣 260 萬元,台新金強調「影響有限」。

瑞士信貸債務危機,由於其為瑞士第二大金融機構,就怕風暴延燒全球,瑞士第一大銀行瑞銀 (UBS) 宣布以 30 億瑞士法郎 (約新台幣 979.2 億元) 的價格買下出手相救。不過雖然解了燃眉之急,但瑞士監管機構 FINMA 卻命令,瑞信發行的「AT1 債券」將減記為零,等同總額 160 億瑞士法郎 (約新台幣 5275 億元) 的債券形同壁紙。

金融業高層表示,瑞信風暴演變至今,在瑞銀出手相救之後,整體瑞信曝險已不是最大重點,但因為瑞信的「AT1 債券」將成廢紙,所以要關注的是「AT1 債券」曝險狀況,經與瑞士信貸確認,臺灣及香港團隊的台灣境外結構型商品以及海外債 PP 券並非新聞報導所述遭減記的 AT1,由於瑞信 AT1 債本身信評就低,原本就不屬投資級債券,因此預期台灣踩到 ATI 地雷的應該極少數。

依據各金控統計最新曝險狀況,14 家上市櫃金控中,僅台新金一子公司持有基金部分含 AT1 暴險,其餘 13 家金控皆無 ATI 部位。

若以各金控對瑞信曝險金額來看,以國壽目前持有瑞信債券約 340 億元最高,但國泰金 (2882-TW) 表示,其中完全沒有瑞信的 AT1 債券,都是主順位債券及國際板債券,目前債權「完全確保」。

新光金 (2888-TW) 持有瑞信債券 157 億元次之,佔整體總資產僅 0.3%,主要都是主順債,且無 AT1 部位,新光金強調,目前債信無虞。

開發金控 (2883-TW) 對瑞士信貸曝險金額約 150 億元,但都是主順位債,沒有 AT1 債券曝險。

中信金 (2891-TW) 則表示,經盤點金控集團對瑞信相關曝險,旗下保險台灣人壽所持有之瑞信債券 (庫存成本台幣 120.58 億),非屬 AT1 債券。

富邦金 (2881-TW) 沒有持有瑞士信貸 AT1 債券。富邦金控合計對瑞士信貸的曝險金額約新台幣 110 億元,全部都是主債,目前也沒有債信疑慮。

第一金 (2892-TW) 表示,一銀對瑞信只有投資部位約 1 億美元 (約新台幣 30.55 億元),主要是金融債,佔整體投資部位 0.7%,亦無持有 AT1。

兆豐金 (2886-TW) 也表示,兆豐銀瑞信曝險部位 (同業存拆、債券、衍生性金融商品) 合計約 1 億美元 (約新台幣 30.55 億元),主要以主順位債為主,也沒踩到 AT1 債券。

永豐金 (2890-TW) 整體對瑞士信貸暴險約 10 多億元,約佔金控合併資產不到?0.07 %?,以主順位金融債為主,皆無 AT1 暴險,因此影響有限。

合庫金 (5880-TW) 表示,該行持有瑞信債券部位約 3000 萬美元 (約新台幣 9.16 億元),主要是公司債,無擔保、有擔保的都有,且含同業拆存,但也沒有踩到 AT1 債券。

台新金控整體瑞士信貸暴險金額約新台幣 8.3 億元,約佔金控合併資產 0.03%,其中,台新銀行債券新台幣 8.25 億,皆為主順位金融債,非 AT1 債券暴險。但僅一子公司持有基金部分含 AT1 暴險,約新台幣 260 萬元,影響有限。

華南金 (2880-TW) 表示,該集團截至 2 月底,對瑞士信貸暴險為華銀持有其優先無擔保 (Senior Unsecured) 債券折合新臺幣 4.15 億元,約佔金控合併資產 0.01%,另未有其 AT1 債券暴險。

元大金 (2885-TW) 則表示,依照金控法 46 條,該金控持有瑞信債券的曝險部位遠低於須向金管會申報的金額上限,且也沒有 AT1 部位。

玉山金 (2884-TW) 也未踩到 AT1 地雷。國票金 (2889-TW) 表示,該金控對瑞信全無曝險。

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